PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGBX с HWDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFGBX с HWDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и The Hartford World Bond Fund (HWDIX).

DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г.. HWDIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DFGBX и HWDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и The Hartford World Bond Fund (HWDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGBX и HWDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio		0.25%3.13%5.37%5.00%-6.63%-1.03%1.52%4.04%1.68%0.88%
HWDIX
The Hartford World Bond Fund		-1.10%4.05%2.13%4.23%-3.83%-0.96%1.79%3.96%4.05%2.54%

Доходность по периодам

С начала года, DFGBX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у HWDIX с доходностью -1.10%. За последние 10 лет акции DFGBX уступали акциям HWDIX по среднегодовой доходности: 1.23% против 1.63% соответственно.

DFGBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.26%
3 года*
4.09%
5 лет*
1.11%
10 лет*
1.23%

HWDIX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-1.07%
1 год
2.90%
3 года*
2.25%
5 лет*
0.87%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio

The Hartford World Bond Fund

Часто сравнивают с DFGBX:
DFGBX с DGCBDFGBX с DFSHXDFGBX с BNDXDFGBX с DFAPXDFGBX с DFCFDFGBX с DFSDDFGBX с SPYG
Часто сравнивают с HWDIX:
HWDIX с VTIHWDIX с BNDXHWDIX с HSNIXHWDIX с SEMNXHWDIX с DFSHXHWDIX с HILYXHWDIX с SCIEX

Сравнение комиссий DFGBX и HWDIX

DFGBX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии HWDIX в 0.71%.

HWDIX
The Hartford World Bond Fund
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DFGBX vs. HWDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGBX
Ранг доходности на риск DFGBX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGBX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGBX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGBX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGBX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGBX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HWDIX
Ранг доходности на риск HWDIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWDIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWDIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWDIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWDIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWDIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGBX c HWDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и The Hartford World Bond Fund (HWDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGBXHWDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.00

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.41

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.21

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.05

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

4.59

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGBX vs. HWDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGBX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа HWDIX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGBX и HWDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGBXHWDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.00

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.30

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.87

-0.13

Корреляция

Корреляция между DFGBX и HWDIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGBX и HWDIX

Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности HWDIX в 4.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio		3.46%2.91%4.69%3.61%1.63%0.73%0.03%2.30%4.74%0.89%1.16%1.72%
HWDIX
The Hartford World Bond Fund		4.50%4.45%2.93%3.12%0.22%1.71%0.82%3.06%4.31%0.01%0.28%3.61%

Просадки

Сравнение просадок DFGBX и HWDIX

Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что больше максимальной просадки HWDIX в -8.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и HWDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFGBXHWDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.63%

-8.33%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-2.87%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.63%

-8.33%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.63%

-8.33%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-2.48%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-1.24%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.66%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGBX и HWDIX

Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.76%, в то время как у The Hartford World Bond Fund (HWDIX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFGBXHWDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.58%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

1.94%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

3.01%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

2.96%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.93%

2.61%

-0.68%