Сравнение DFFVX с RTSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX).
DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. RTSSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 нояб. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и RTSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFVX и RTSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.82% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
RTSSX Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund | 2.19% | 5.24% | 7.21% | 16.62% | -19.12% | 19.88% | 15.34% | 23.91% | -8.63% | 14.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFVX показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у RTSSX с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции DFFVX превзошли акции RTSSX по среднегодовой доходности: 10.50% против 8.22% соответственно.
DFFVX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 10.50%
RTSSX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFVX и RTSSX
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RTSSX в 1.20%.
Доходность на риск
DFFVX vs. RTSSX — Ранг доходности на риск
DFFVX
RTSSX
Сравнение DFFVX c RTSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFVX | RTSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.83 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.30 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.28 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 5.11 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFVX | RTSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.83 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.14 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.39 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.30 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между DFFVX и RTSSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и RTSSX
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности RTSSX в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.62% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
RTSSX Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund | 0.46% | 0.47% | 0.72% | 0.11% | 0.25% | 0.10% | 0.36% | 0.31% | 0.00% | 0.55% | 0.00% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и RTSSX
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки RTSSX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и RTSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFVX | RTSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -57.98% | -6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -9.80% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -28.43% | +2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.75% | -40.79% | -9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -6.34% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -12.39% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.56% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и RTSSX
Текущая волатильность для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) составляет 5.30%, в то время как у Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFVX | RTSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 6.84% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 12.52% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 21.72% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 20.55% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 21.26% | +2.42% |