Сравнение DFFVX с NSDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и North Star Dividend Fund (NSDVX).
DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и NSDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFVX и NSDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 7.73% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 8.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFVX показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у NSDVX с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции DFFVX превзошли акции NSDVX по среднегодовой доходности: 10.46% против 6.76% соответственно.
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
NSDVX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFVX и NSDVX
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.
Доходность на риск
DFFVX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск
DFFVX
NSDVX
Сравнение DFFVX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFVX | NSDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.58 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.96 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.95 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 2.29 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFVX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.58 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.19 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFFVX и NSDVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и NSDVX
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности NSDVX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 3.07% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и NSDVX
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и NSDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFVX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -38.64% | -25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -10.48% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -22.58% | -3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.75% | -38.64% | -12.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -4.78% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -6.62% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 4.33% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и NSDVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFVX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 4.22% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 10.13% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 17.07% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 16.17% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 17.66% | +6.02% |