Сравнение DFFGX с VSBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX).
DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г.. VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFGX и VSBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFGX и VSBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 0.29% | 5.08% | 4.39% | 4.23% | -3.87% | -0.69% | 3.09% | 3.51% | 1.52% | 0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFGX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у VSBSX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции DFFGX уступали акциям VSBSX по среднегодовой доходности: 1.18% против 1.74% соответственно.
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
VSBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFGX и VSBSX
DFFGX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VSBSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFFGX vs. VSBSX — Ранг доходности на риск
DFFGX
VSBSX
Сравнение DFFGX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFGX | VSBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 2.60 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 4.12 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.97 | 1.56 | +2.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 4.52 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 17.41 | -8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFGX | VSBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.96 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 1.14 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.07 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между DFFGX и VSBSX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFGX и VSBSX
Дивидендная доходность DFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности VSBSX в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.98% | 4.50% | 3.29% | 1.12% | 0.63% | 1.72% | 2.26% | 1.80% | 1.10% | 0.76% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок DFFGX и VSBSX
Максимальная просадка DFFGX за все время составила -10.09%, что больше максимальной просадки VSBSX в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFGX и VSBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFGX | VSBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -5.77% | -4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -0.84% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.49% | -5.77% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | -5.77% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.43% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.59% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.22% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFGX и VSBSX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) составляет 0.15%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что DFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFGX | VSBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.53% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 0.84% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 1.44% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 1.94% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 1.53% | +0.04% |