Сравнение DFFGX с SNGVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX).
DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г.. SNGVX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июн. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFGX и SNGVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFGX и SNGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
SNGVX SIT U.S. Government Securities Fund | -0.23% | 6.93% | 2.41% | 3.22% | -4.80% | -1.15% | 3.53% | 3.34% | 1.80% | 1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFGX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у SNGVX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции DFFGX уступали акциям SNGVX по среднегодовой доходности: 1.18% против 1.55% соответственно.
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
SNGVX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFGX и SNGVX
DFFGX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SNGVX в 0.80%.
Доходность на риск
DFFGX vs. SNGVX — Ранг доходности на риск
DFFGX
SNGVX
Сравнение DFFGX c SNGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFGX | SNGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 1.12 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.63 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.97 | 1.20 | +2.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.69 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 5.14 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFGX | SNGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.12 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.32 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.53 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.46 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между DFFGX и SNGVX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFGX и SNGVX
Дивидендная доходность DFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности SNGVX в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
SNGVX SIT U.S. Government Securities Fund | 3.47% | 3.76% | 3.78% | 3.23% | 1.70% | 0.75% | 1.40% | 2.18% | 2.05% | 1.60% | 1.63% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFFGX и SNGVX
Максимальная просадка DFFGX за все время составила -10.09%, что больше максимальной просадки SNGVX в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFGX и SNGVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFGX | SNGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -9.17% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -2.27% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.49% | -9.17% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | -9.17% | +2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.99% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.83% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.75% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFGX и SNGVX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) составляет 0.15%, в то время как у SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что DFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFGX | SNGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 1.29% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 2.04% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 3.43% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 3.69% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 2.95% | -1.38% |