Сравнение DFFGX с DPIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX).
DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г.. DPIGX управляется Dupree. Фонд был запущен 13 июл. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFGX и DPIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFGX и DPIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
DPIGX Dupree Intermediate Government Bond Series | -0.29% | 5.66% | 3.67% | 3.90% | -3.50% | -1.47% | 3.92% | 4.50% | 0.68% | 1.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFGX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у DPIGX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции DFFGX уступали акциям DPIGX по среднегодовой доходности: 1.18% против 1.67% соответственно.
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
DPIGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFGX и DPIGX
DFFGX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DPIGX в 0.70%.
Доходность на риск
DFFGX vs. DPIGX — Ранг доходности на риск
DFFGX
DPIGX
Сравнение DFFGX c DPIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFGX | DPIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 1.53 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 2.40 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.97 | 1.30 | +2.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.54 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 10.43 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFGX | DPIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.53 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.84 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.71 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.98 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между DFFGX и DPIGX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFGX и DPIGX
Дивидендная доходность DFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности DPIGX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
DPIGX Dupree Intermediate Government Bond Series | 3.14% | 4.00% | 3.39% | 2.84% | 2.51% | 1.91% | 2.29% | 2.39% | 2.76% | 2.55% | 2.51% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок DFFGX и DPIGX
Максимальная просадка DFFGX за все время составила -10.09%, примерно равная максимальной просадке DPIGX в -10.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFGX и DPIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFGX | DPIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -10.25% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -1.46% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.49% | -5.89% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | -6.59% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.04% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -1.58% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.35% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFGX и DPIGX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) составляет 0.15%, в то время как у Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что DFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFGX | DPIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.87% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 1.46% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 2.14% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 2.09% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 2.35% | -0.78% |