PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFFGX с DPIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFFGX и DPIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFFGX и DPIGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio
0.87%3.12%5.29%5.01%-4.41%-1.27%0.39%2.52%1.17%0.51%
DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series
-0.29%5.66%3.67%3.90%-3.50%-1.47%3.92%4.50%0.68%1.35%

Доходность по периодам

С начала года, DFFGX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у DPIGX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции DFFGX уступали акциям DPIGX по среднегодовой доходности: 1.18% против 1.67% соответственно.


DFFGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.92%
1 год
2.99%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.18%

DPIGX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.66%
1 год
2.96%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.75%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Short-Term Government Portfolio

Dupree Intermediate Government Bond Series

Сравнение комиссий DFFGX и DPIGX

DFFGX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DPIGX в 0.70%.


Доходность на риск

DFFGX vs. DPIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFFGX
Ранг доходности на риск DFFGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

DPIGX
Ранг доходности на риск DPIGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPIGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFFGX c DPIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFFGXDPIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

1.53

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.40

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.97

1.30

+2.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

2.54

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

10.43

-1.29

DFFGX vs. DPIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFFGX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа DPIGX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFGX и DPIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFFGXDPIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.53

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.84

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.98

-0.49

Корреляция

Корреляция между DFFGX и DPIGX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFGX и DPIGX

Дивидендная доходность DFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности DPIGX в 3.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio
2.86%2.98%4.87%3.57%1.85%0.15%0.29%1.83%1.53%1.18%0.99%1.27%
DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series
3.14%4.00%3.39%2.84%2.51%1.91%2.29%2.39%2.76%2.55%2.51%2.51%

Просадки

Сравнение просадок DFFGX и DPIGX

Максимальная просадка DFFGX за все время составила -10.09%, примерно равная максимальной просадке DPIGX в -10.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFGX и DPIGX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFFGXDPIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-10.25%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-1.46%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.49%

-5.89%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.49%

-6.59%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.04%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-1.58%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.35%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFFGX и DPIGX

Текущая волатильность для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) составляет 0.15%, в то время как у Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что DFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFFGXDPIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.87%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

1.46%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42%

2.14%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

2.09%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

2.35%

-0.78%