Сравнение DFFGX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFGX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFGX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFGX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции DFFGX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 1.18% против 13.93% соответственно.
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFGX и DFUSX
DFFGX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFFGX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DFFGX
DFUSX
Сравнение DFFGX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFGX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 0.99 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.52 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.97 | 1.23 | +2.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.26 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 6.06 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFGX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 0.99 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.70 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.77 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.43 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DFFGX и DFUSX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFGX и DFUSX
Дивидендная доходность DFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности DFUSX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFFGX и DFUSX
Максимальная просадка DFFGX за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFGX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFGX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -54.96% | +44.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -12.10% | +11.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.49% | -24.58% | +18.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | -33.79% | +27.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.21% | +6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -10.66% | +9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 2.58% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFGX и DFUSX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) составляет 0.15%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFGX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 5.35% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 9.09% | -8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 18.15% | -16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 16.88% | -15.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 18.05% | -16.48% |