PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEVX с SSKEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEVX с SSKEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFEVX (DFA Emerging Markets Value Portfolio) and SSKEX (State Street Emerging Markets Equity Index Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, DFEVX returned 11.65%/yr vs 10.59%/yr for SSKEX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DFEVX charges 0.45%/yr vs 0.17%/yr for SSKEX.

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и SSKEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEVX показывает доходность 25.72%, что значительно ниже, чем у SSKEX с доходностью 28.95%. За последние 10 лет акции DFEVX превзошли акции SSKEX по среднегодовой доходности: 11.65% против 10.59% соответственно.

DFEVX

1 день
0.93%
1 месяц
9.39%
С начала года
25.72%
6 месяцев
28.51%
1 год
49.44%
3 года*
23.60%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.65%

SSKEX

1 день
0.94%
1 месяц
8.80%
С начала года
28.95%
6 месяцев
32.16%
1 год
57.79%
3 года*
24.72%
5 лет*
7.79%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEVX и SSKEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		25.72%29.50%6.17%16.50%-10.77%12.42%2.73%9.64%-11.92%33.77%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		28.95%33.79%7.00%9.50%-20.23%-2.80%18.20%18.16%-14.78%37.18%

Correlation

The correlation between DFEVX and SSKEX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.87

The correlation between DFEVX and SSKEX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Value Portfolio

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с DFEVX:
DFEVX с AVESDFEVX с DEMSXDFEVX с VWODFEVX с FNDEDFEVX с AVEMDFEVX с DESIXDFEVX с ECOW
Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VEMAXSSKEX с VOOSSKEX с EMPTXSSKEX с FSSGXSSKEX с DESIXSSKEX с FPADX

Доходность на риск

DFEVX vs. SSKEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEVX c SSKEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVXSSKEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.55
3.54

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61
4.54

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.66

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

4.68

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.88

17.65

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEVX vs. SSKEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEVX на текущий момент составляет 3.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSKEX равному 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEVX и SSKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVXSSKEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55

3.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.47

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.61

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.63

-0.11

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и SSKEX

Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки SSKEX в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и SSKEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEVXSSKEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-39.23%

-28.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-12.44%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.17%

-16.09%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-37.04%

+13.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

-39.23%

-8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.49%

-13.27%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.29%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и SSKEX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) составляет 6.05%, в то время как у State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEVXSSKEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

6.69%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

14.03%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

16.47%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

16.50%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

17.29%

-1.73%

Сравнение комиссий DFEVX и SSKEX

DFEVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SSKEX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и SSKEX

Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности SSKEX в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		2.98%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.21%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFEVX and SSKEX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSKEX has higher volatility (6.69%) compared to DFEVX (6.05%). In terms of maximum drawdown, DFEVX dropped -67.59% vs SSKEX's -39.23%.

DFEVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 3.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEVX и SSKEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор