Сравнение DFEVX с FPADX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

DFEVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEVX и FPADX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio	1.99%	29.50%	6.17%	16.50%	-10.77%	12.42%	2.73%	9.64%	-11.92%	33.77%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	3.44%	33.90%	6.80%	9.51%	-20.06%	-3.07%	17.84%	18.28%	-14.65%	35.16%

Доходность по периодам

С начала года, DFEVX показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции DFEVX превзошли акции FPADX по среднегодовой доходности: 9.16% против 7.85% соответственно.

DFEVX

1 день: -0.68%

1 месяц: -10.79%

С начала года: 1.99%

6 месяцев: 7.06%

1 год: 28.01%

3 года*: 16.34%

5 лет*: 8.62%

10 лет*: 9.16%

FPADX

1 день: 3.21%

1 месяц: -8.18%

С начала года: 3.44%

6 месяцев: 7.16%

1 год: 32.67%

3 года*: 15.83%

5 лет*: 3.78%

10 лет*: 7.85%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Название символа

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с DFEVX:

DFEVX с AVES DFEVX с DEMSX DFEVX с FNDE DFEVX с VWO DFEVX с AVEM DFEVX с DESIX DFEVX с AVUV

Часто сравнивают с FPADX:

FPADX с FSPSX FPADX с VWO FPADX с VEMAX FPADX с FZILX FPADX с FSGGX FPADX с FXAIX FPADX с FEM

Сравнение комиссий DFEVX и FPADX

DFEVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

DFEVX

DFA Emerging Markets Value Portfolio

FPADX

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

DFEVX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFEVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FPADX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEVX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DFEVX	FPADX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.90	1.88	+0.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.42	2.47	-0.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.36	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.20	2.47	-0.27
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.41	9.85	-1.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEVX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEVX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEVX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DFEVX	FPADX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.90	1.88	+0.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.64	0.23	+0.41
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	0.45	+0.15
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	0.28	+0.20

Корреляция

Корреляция между DFEVX и FPADX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и FPADX

Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности FPADX в 2.28%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio	3.68%	3.80%	4.68%	4.39%	4.44%	3.82%	2.47%	2.47%	2.49%	2.45%	1.99%	2.55%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	2.28%	2.35%	2.70%	2.68%	2.47%	2.14%	1.50%	2.59%	2.20%	0.12%	1.69%	2.47%

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и FPADX

Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DFEVX	FPADX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-67.59%	-39.16%	-28.43%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.47%	-13.28%	+1.81%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.52%	-37.04%	+13.52%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.53%	-39.16%	-8.37%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.35%	-10.50%	-0.85%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.58%	-13.39%	-3.19%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.00%	3.33%	-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и FPADX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) составляет 6.37%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DFEVX	FPADX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.37%	9.56%	-3.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.20%	13.61%	-3.41%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.46%	17.83%	-3.37%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.65%	16.70%	-3.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.47%	17.63%	-2.16%

Сравнение DFEVX с FPADX

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и FPADX

Сравнение доходности по годам DFEVX и FPADX

Доходность по периодам

DFEVX

FPADX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DFEVX и FPADX

Доходность на риск

DFEVX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

DFEVX

FPADX

Сравнение DFEVX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DFEVX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и FPADX

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и FPADX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и FPADX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)