Сравнение DFEVX с EFEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).
DFEVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEVX и EFEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEVX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 3.66% | 29.50% | 6.17% | 16.50% | -10.77% | 12.42% | 2.73% | 9.64% | -11.92% | 33.77% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -2.96% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEVX показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции DFEVX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 9.34% против 6.92% соответственно.
DFEVX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -8.36%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.34%
EFEIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEVX и EFEIX
DFEVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.
Доходность на риск
DFEVX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
DFEVX
EFEIX
Сравнение DFEVX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEVX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.20 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.62 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.24 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 4.25 | +5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEVX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.20 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.01 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.63 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFEVX и EFEIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEVX и EFEIX
Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 3.62% | 3.80% | 4.68% | 4.39% | 4.44% | 3.82% | 2.47% | 2.47% | 2.49% | 2.45% | 1.99% | 2.55% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.73% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEVX и EFEIX
Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и EFEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEVX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -40.50% | -27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -11.62% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -20.83% | -2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.53% | -40.50% | -7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -9.90% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -12.38% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.38% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEVX и EFEIX
DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) имеют волатильность 6.70% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEVX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 6.55% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 8.95% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 12.38% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 9.72% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 10.94% | +4.54% |