Сравнение DFEVX с COBYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).
DFEVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEVX и COBYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEVX и COBYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 3.66% | 29.50% | 6.17% | 16.50% | -10.77% | 12.42% | 2.73% | 9.64% | -11.92% | 33.77% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 3.01% | 20.50% | -10.32% | 16.73% | 9.28% | 9.05% | -10.97% | 9.40% | -13.40% | 15.12% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEVX показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у COBYX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции DFEVX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 9.34% против 3.93% соответственно.
DFEVX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -8.36%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.34%
COBYX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEVX и COBYX
DFEVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.
Доходность на риск
DFEVX vs. COBYX — Ранг доходности на риск
DFEVX
COBYX
Сравнение DFEVX c COBYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEVX | COBYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 0.62 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 0.92 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.14 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.05 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 3.15 | +6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEVX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.62 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.56 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.29 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.35 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DFEVX и COBYX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEVX и COBYX
Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности COBYX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 3.62% | 3.80% | 4.68% | 4.39% | 4.44% | 3.82% | 2.47% | 2.47% | 2.49% | 2.45% | 1.99% | 2.55% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 1.14% | 1.18% | 0.00% | 1.01% | 1.16% | 2.18% | 0.32% | 0.69% | 12.60% | 1.88% | 5.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEVX и COBYX
Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и COBYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEVX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -34.18% | -33.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -8.95% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -17.10% | -6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.53% | -34.18% | -13.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -6.21% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -6.86% | -9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.99% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEVX и COBYX
DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEVX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 5.20% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 8.42% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 14.59% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 13.98% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 13.55% | +1.93% |