PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEVX с AITFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEVX с AITFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFEVX (DFA Emerging Markets Value Portfolio) and AITFX (Invesco Limited Term Municipal Income Fund) are both mutual funds - DFEVX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional, while AITFX is a Municipal Bonds fund managed by Invesco. Over the past 10 years, DFEVX returned 11.59%/yr vs 2.14%/yr for AITFX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. DFEVX charges 0.45%/yr vs 0.33%/yr for AITFX.

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и AITFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEVX показывает доходность 25.02%, что значительно выше, чем у AITFX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции DFEVX превзошли акции AITFX по среднегодовой доходности: 11.59% против 2.14% соответственно.

DFEVX

1 день
-0.56%
1 месяц
7.10%
С начала года
25.02%
6 месяцев
27.59%
1 год
47.29%
3 года*
23.37%
5 лет*
11.25%
10 лет*
11.59%

AITFX

1 день
0.09%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.83%
1 год
5.24%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.13%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEVX и AITFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		25.02%29.50%6.17%16.50%-10.77%12.42%2.73%9.64%-11.92%33.77%
AITFX
Invesco Limited Term Municipal Income Fund		1.43%5.47%2.88%3.67%-2.62%0.57%3.73%4.35%1.13%2.69%

Correlation

The correlation between DFEVX and AITFX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1998 г.

-0.07

The correlation between DFEVX and AITFX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Invesco Limited Term Municipal Income Fund

Часто сравнивают с DFEVX:
DFEVX с AVESDFEVX с DEMSXDFEVX с VWODFEVX с FNDEDFEVX с AVEMDFEVX с DESIXDFEVX с ECOW
Часто сравнивают с AITFX:
AITFX с NVGAITFX с VMLTXAITFX с NMIAITFX с NRKAITFX с VADAXAITFX с BMNAITFX с APUSX

Доходность на риск

DFEVX vs. AITFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AITFX
Ранг доходности на риск AITFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AITFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AITFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AITFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AITFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AITFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEVX c AITFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVXAITFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.45
3.22

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
6.09

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

2.08

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

3.26

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.43

12.36

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEVX vs. AITFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEVX на текущий момент составляет 3.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AITFX равному 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEVX и AITFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVXAITFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45

3.22

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.03

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.98

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.83

-1.32

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и AITFX

Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки AITFX в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и AITFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEVXAITFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-7.17%

-60.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-1.62%

-9.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.17%

-2.63%

-13.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-5.62%

-17.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

-7.17%

-40.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.09%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.49%

-0.73%

-15.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

0.43%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и AITFX

DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AITFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEVXAITFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

0.62%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

1.31%

+10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

1.64%

+12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

2.09%

+11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

2.19%

+13.37%

Сравнение комиссий DFEVX и AITFX

DFEVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AITFX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и AITFX

Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности AITFX в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AITFX
Invesco Limited Term Municipal Income Fund		3.63%4.82%3.93%2.67%1.80%1.44%2.07%2.48%2.28%1.95%1.93%2.51%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.00%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%

Часто задаваемые вопросы

DFEVX and AITFX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEVX has higher volatility (6.13%) compared to AITFX (0.62%). In terms of maximum drawdown, DFEVX dropped -67.59% vs AITFX's -7.17%.

DFEVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 3.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEVX и AITFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор