PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с XCNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEV с XCNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY).

DFEV и XCNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEV и XCNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEV и XCNY

2026 (YTD)20252024
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		6.59%32.54%-1.19%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.91%20.42%-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у XCNY с доходностью 2.91%.

DFEV

1 день
0.42%
1 месяц
-6.30%
С начала года
6.59%
6 месяцев
12.70%
1 год
35.91%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCNY

1 день
0.45%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.91%
6 месяцев
7.19%
1 год
27.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с SCHGDFEV с AVDVDFEV с VXUSDFEV с EFADFEV с DGS
Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с BBEMXCNY с AVEEXCNY с BIL

Сравнение комиссий DFEV и XCNY

DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.

DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

DFEV vs. XCNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c XCNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVXCNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.46

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.12

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.32

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.44

8.97

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. XCNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа XCNY равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и XCNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVXCNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.46

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.71

+0.13

Корреляция

Корреляция между DFEV и XCNY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и XCNY

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности XCNY в 2.61%

TTM2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.46%2.69%3.17%3.47%3.35%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.61%2.68%1.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEV и XCNY

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и XCNY.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVXCNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-19.70%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-11.86%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-8.34%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-4.39%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.07%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и XCNY

Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) имеют волатильность 7.94% и 8.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVXCNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

8.18%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

12.38%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

18.81%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

17.12%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

17.12%

-1.14%