PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с XC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEV с XC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC).

DFEV и XC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEV и XC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEV и XC

2026 (YTD)2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		6.14%32.54%7.26%15.52%4.11%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-3.53%18.19%5.49%21.31%1.49%

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -3.53%.

DFEV

1 день
2.88%
1 месяц
-8.08%
С начала года
6.14%
6 месяцев
12.96%
1 год
36.04%
3 года*
19.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

XC

1 день
3.04%
1 месяц
-8.43%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
0.10%
1 год
17.84%
3 года*
11.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с SCHGDFEV с AVDVDFEV с VXUSDFEV с EFADFEV с DGS
Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с SPYXC с VXUSXC с EFOXC с EMXCXC с VOOXC с EFA

Сравнение комиссий DFEV и XC

DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.

DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

DFEV vs. XC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XC
Ранг доходности на риск XC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c XC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.07

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.59

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.39

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.33

5.13

+6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. XC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа XC равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и XC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.07

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.76

+0.07

Корреляция

Корреляция между DFEV и XC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и XC

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности XC в 12.42%

TTM2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.47%2.69%3.17%3.47%3.35%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.42%11.74%1.49%1.42%0.57%

Просадки

Сравнение просадок DFEV и XC

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и XC.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-20.97%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-12.47%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-9.41%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-3.99%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.39%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и XC

Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что DFEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

7.82%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

10.76%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

16.80%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

15.73%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

15.73%

+0.26%