Сравнение DFEV с PXH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH).
DFEV и PXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEV и PXH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEV и PXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 6.59% | 32.54% | 7.26% | 15.52% | -6.71% |
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 4.64% | 31.44% | 12.09% | 13.93% | -3.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEV показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у PXH с доходностью 4.64%.
DFEV
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXH
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 7.31%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEV и PXH
DFEV берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PXH в 0.50%.
Доходность на риск
DFEV vs. PXH — Ранг доходности на риск
DFEV
PXH
Сравнение DFEV c PXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEV | PXH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.57 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.17 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.11 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 9.45 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEV | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.57 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.12 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между DFEV и PXH составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEV и PXH
Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности PXH в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.46% | 2.69% | 3.17% | 3.47% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 3.76% | 4.02% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.97% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок DFEV и PXH
Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки PXH в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и PXH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEV | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -63.63% | +45.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -13.78% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -6.55% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -17.00% | +12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.08% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEV и PXH
Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) имеют волатильность 7.94% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEV | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 7.57% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 12.04% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 18.52% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 17.71% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 20.21% | -4.23% |