PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFEV с PXH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFEV и PXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEV и PXH


2026 (YTD)2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF
6.59%32.54%7.26%15.52%-6.71%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
4.64%31.44%12.09%13.93%-3.77%

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у PXH с доходностью 4.64%.


DFEV

1 день
0.42%
1 месяц
-6.30%
С начала года
6.59%
6 месяцев
12.70%
1 год
35.91%
3 года*
19.18%
5 лет*
10 лет*

PXH

1 день
2.87%
1 месяц
-4.19%
С начала года
4.64%
6 месяцев
7.31%
1 год
28.49%
3 года*
18.73%
5 лет*
8.65%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Emerging Markets Value ETF

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий DFEV и PXH

DFEV берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PXH в 0.50%.


Доходность на риск

DFEV vs. PXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8888
Ранг коэф-та Мартина

PXH
Ранг доходности на риск PXH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c PXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFEVPXHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.57

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.17

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.11

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.44

9.45

+1.99

DFEV vs. PXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа PXH равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и PXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFEVPXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.57

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.12

+0.71

Корреляция

Корреляция между DFEV и PXH составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и PXH

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности PXH в 3.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF
2.46%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
3.76%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%

Просадки

Сравнение просадок DFEV и PXH

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки PXH в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и PXH.


Загрузка...

Показатели просадок


DFEVPXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-63.63%

+45.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-13.78%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-6.55%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-17.00%

+12.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.08%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и PXH

Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) имеют волатильность 7.94% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFEVPXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

7.57%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

12.04%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

18.52%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

17.71%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

20.21%

-4.23%