PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFEV с EMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEV с EMDV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) and EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) are both Emerging Markets Equities funds. DFEV is actively managed, while EMDV is passively managed. Over the past 3 years, DFEV returned 21.65%/yr vs 2.36%/yr for EMDV. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. DFEV charges 0.43%/yr vs 0.60%/yr for EMDV.

Доходность

Сравнение доходности DFEV и EMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 22.38%, что значительно выше, чем у EMDV с доходностью 2.36%.

DFEV

1 день
-0.77%
1 месяц
-2.96%
6 месяцев
12.66%
С начала года
22.38%
1 год
38.39%
3 года*
21.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.03%

EMDV

1 день
-0.63%
1 месяц
4.52%
6 месяцев
0.54%
С начала года
2.36%
1 год
6.02%
3 года*
2.36%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
1.85%
Всё время*
4.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFEV

Dimensional Emerging Markets Value ETF
$11.52M$11.66M$10.08M

EMDV

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
$2.63K$5.33K$10.28K

Сравнение доходности по годам DFEV и EMDV

2026 (YTD)2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		22.38%32.54%7.26%15.52%-6.08%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.36%11.90%0.06%-1.03%-3.33%

Correlation

The correlation between DFEV and EMDV is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г.

0.80

The correlation between DFEV and EMDV shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFEV и EMDV

Секторы
DFEV
EMDV

Финансовые услуги

27.8%
24.0%

Технологии

23.8%
22.8%

Сырьевые материалы

11.0%
2.5%

Потребительский циклический сектор

8.3%
6.7%

Промышленность

8.1%
6.7%

Энергетика

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%
14.4%

Коммуникационные услуги

2.3%
5.8%

Недвижимость

2.2%

-

Здравоохранение

1.9%
8.4%

Коммунальные услуги

0.9%
8.8%

Финансовые услуги

DFEV
27.8%
EMDV
24.0%

Технологии

DFEV
23.8%
EMDV
22.8%

Сырьевые материалы

DFEV
11.0%
EMDV
2.5%

Потребительский циклический сектор

DFEV
8.3%
EMDV
6.7%

Промышленность

DFEV
8.1%
EMDV
6.7%

Энергетика

DFEV
7.6%
EMDV

-

Потребительский защитный сектор

DFEV
3.0%
EMDV
14.4%

Коммуникационные услуги

DFEV
2.3%
EMDV
5.8%

Недвижимость

DFEV
2.2%
EMDV

-

Здравоохранение

DFEV
1.9%
EMDV
8.4%

Коммунальные услуги

DFEV
0.9%
EMDV
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с DGSDFEV с SCHGDFEV с EFADFEV с VSS
Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с SCHDEMDV с BDVGEMDV с EMBEMDV с VGTEMDV с NOBL

Доходность на риск

DFEV vs. EMDV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFEV c EMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFEVEMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.52

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
0.81

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.10

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

0.83

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

1.98

+7.11

DFEV vs. EMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа EMDV равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и EMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEV и EMDV

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки EMDV в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и EMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEVEMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-39.20%

+20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-7.24%

-6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-20.71%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-13.79%

+6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-13.59%

+8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

3.05%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и EMDV

Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что DFEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEVEMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

3.11%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

9.92%

+9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

11.70%

+9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

15.42%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

17.98%

-0.58%

Сравнение комиссий DFEV и EMDV

DFEV берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии EMDV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и EMDV

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности EMDV в 1.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.10%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		1.89%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%

Часто задаваемые вопросы

DFEV and EMDV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEV has higher volatility (7.83%) compared to EMDV (3.11%). In terms of maximum drawdown, DFEV dropped -18.49% vs EMDV's -39.20%.

On 3-year performance, DFEV leads with 21.65% vs 2.36% for EMDV. On fees, DFEV is cheaper at 0.43% per year. On volatility, EMDV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEV has performed better with a 21.65% return vs 2.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEV is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.60% for EMDV.

DFEV has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.89% for EMDV.

They also come from different issuers: Dimensional and ProShares. Their fees differ too: 0.43% for DFEV and 0.60% for EMDV.

DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEV и EMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор