PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с DIEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEV с DIEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM).

DFEV и DIEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. DIEM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEV и DIEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEV и DIEM

2026 (YTD)2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		6.14%32.54%7.26%15.52%-6.71%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		5.34%30.81%12.29%15.41%-9.18%

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у DIEM с доходностью 5.34%.

DFEV

1 день
2.88%
1 месяц
-8.08%
С начала года
6.14%
6 месяцев
12.96%
1 год
36.04%
3 года*
19.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIEM

1 день
3.69%
1 месяц
-8.22%
С начала года
5.34%
6 месяцев
11.28%
1 год
34.56%
3 года*
19.05%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с SCHGDFEV с AVDVDFEV с VXUSDFEV с EFADFEV с DGS
Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с VWODIEM с AVESDIEM с IEMGDIEM с DIVIDIEM с EEMDIEM с SPEMDIEM с DEM

Сравнение комиссий DFEV и DIEM

DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.

DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Доходность на риск

DFEV vs. DIEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c DIEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVDIEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.88

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.51

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.79

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.33

11.28

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. DIEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIEM равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и DIEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVDIEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.88

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.42

+0.41

Корреляция

Корреляция между DFEV и DIEM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и DIEM

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности DIEM в 2.90%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.47%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		2.90%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%

Просадки

Сравнение просадок DFEV и DIEM

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и DIEM.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVDIEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-38.61%

+20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-12.33%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-9.09%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-9.86%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.05%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и DIEM

Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) имеют волатильность 9.05% и 9.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVDIEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

9.47%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

13.43%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

18.43%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

16.38%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

17.41%

-1.42%