Сравнение DFETX с TEMZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX).
DFETX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 1997 г.. TEMZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DFETX и TEMZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFETX и TEMZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFETX DFA Emerging Markets II Portfolio | 3.68% | 33.54% | 6.86% | 13.11% | -16.84% | 2.58% | 14.08% | 16.30% | -13.47% | 36.75% |
TEMZX Templeton Emerging Markets Small Cap Fund | -1.25% | 10.91% | 7.92% | 13.57% | -18.99% | 23.64% | 9.92% | 5.80% | -14.72% | 31.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DFETX показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у TEMZX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции DFETX превзошли акции TEMZX по среднегодовой доходности: 8.91% против 6.12% соответственно.
DFETX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 33.89%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 8.91%
TEMZX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 6.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFETX и TEMZX
DFETX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии TEMZX в 1.50%.
Доходность на риск
DFETX vs. TEMZX — Ранг доходности на риск
DFETX
TEMZX
Сравнение DFETX c TEMZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFETX | TEMZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.96 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.36 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.19 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.02 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 3.82 | +5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFETX | TEMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.96 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.31 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.43 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.30 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DFETX и TEMZX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFETX и TEMZX
Дивидендная доходность DFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности TEMZX в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFETX DFA Emerging Markets II Portfolio | 7.95% | 8.24% | 3.50% | 3.84% | 9.30% | 19.29% | 11.79% | 12.48% | 8.49% | 1.93% | 2.40% | 3.40% |
TEMZX Templeton Emerging Markets Small Cap Fund | 1.40% | 1.39% | 0.52% | 3.14% | 8.03% | 10.93% | 2.81% | 1.82% | 2.86% | 0.12% | 2.02% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок DFETX и TEMZX
Максимальная просадка DFETX за все время составила -62.33%, что меньше максимальной просадки TEMZX в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFETX и TEMZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFETX | TEMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.33% | -69.98% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -10.50% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -29.26% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -48.59% | +8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -9.16% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -12.81% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.80% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFETX и TEMZX
DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что DFETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFETX | TEMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 5.94% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 8.37% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 12.40% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 13.60% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 14.17% | +2.23% |