PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFESX с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFESX с FNDE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE).

DFESX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DFESX и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFESX и FNDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		0.15%29.95%7.16%14.58%-18.49%4.16%12.99%17.12%-14.87%37.30%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		6.10%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%

Доходность по периодам

С начала года, DFESX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 6.10%. За последние 10 лет акции DFESX уступали акциям FNDE по среднегодовой доходности: 8.27% против 10.24% соответственно.

DFESX

1 день
-1.08%
1 месяц
-12.17%
С начала года
0.15%
6 месяцев
4.22%
1 год
28.38%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.15%
10 лет*
8.27%

FNDE

1 день
2.71%
1 месяц
-5.06%
С начала года
6.10%
6 месяцев
9.65%
1 год
29.56%
3 года*
18.98%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Часто сравнивают с DFESX:
DFESX с DEMSXDFESX с AVSEDFESX с FBGRXDFESX с DFCEXDFESX с DGEIXDFESX с FCEEXDFESX с COBYX
Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с DFEVXFNDE с SCHF

Сравнение комиссий DFESX и FNDE

DFESX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FNDE в 0.39%.

DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Доходность на риск

DFESX vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFESX
Ранг доходности на риск DFESX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFESX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFESX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFESX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFESX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFESX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFESX c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFESXFNDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.67

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.25

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.16

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

9.71

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFESX vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFESX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDE равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFESX и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFESXFNDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.67

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.57

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.34

+0.04

Корреляция

Корреляция между DFESX и FNDE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFESX и FNDE

Дивидендная доходность DFESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности FNDE в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		2.74%2.59%3.15%3.23%3.17%2.37%1.64%2.33%2.37%2.04%2.05%2.17%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.94%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%

Просадки

Сравнение просадок DFESX и FNDE

Максимальная просадка DFESX за все время составила -41.43%, примерно равная максимальной просадке FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFESX и FNDE.

Загрузка...

Показатели просадок

DFESXFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.43%

-43.55%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-13.72%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.64%

-29.44%

-3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-39.93%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.79%

-6.41%

-6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-11.84%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.06%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DFESX и FNDE

DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеют волатильность 7.89% и 7.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFESXFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

7.66%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

11.93%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

17.79%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

16.87%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

19.41%

-3.55%