Сравнение DFEQX с PIFZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX).
DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. PIFZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 16 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEQX и PIFZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEQX и PIFZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
PIFZX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z | -0.26% | 6.66% | 4.47% | 6.20% | -6.85% | -0.60% | 5.44% | 6.76% | 0.62% | 2.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEQX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у PIFZX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции DFEQX уступали акциям PIFZX по среднегодовой доходности: 1.91% против 2.50% соответственно.
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
PIFZX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEQX и PIFZX
DFEQX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PIFZX в 0.47%.
Доходность на риск
DFEQX vs. PIFZX — Ранг доходности на риск
DFEQX
PIFZX
Сравнение DFEQX c PIFZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEQX | PIFZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.12 | 1.83 | +2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.61 | 2.85 | +3.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 1.39 | +1.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 2.71 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.66 | 10.63 | +10.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEQX | PIFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 1.83 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.67 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.94 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.43 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между DFEQX и PIFZX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEQX и PIFZX
Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности PIFZX в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
PIFZX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z | 3.73% | 3.99% | 3.22% | 2.85% | 2.24% | 1.99% | 2.49% | 2.85% | 2.83% | 2.77% | 2.65% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок DFEQX и PIFZX
Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки PIFZX в -10.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и PIFZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEQX | PIFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -10.46% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -1.74% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -10.46% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.40% | -10.46% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -1.37% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.91% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.44% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEQX и PIFZX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.46%, в то время как у PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEQX | PIFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.78% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 1.49% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 2.42% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 2.90% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 2.66% | -0.96% |