PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIFZX с VFIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIFZX с VFIDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIFZX (PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z) and VFIDX (Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) are both mutual funds - PIFZX is a Short-Term Bond fund actively managed by PGIM, while VFIDX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, PIFZX returned 2.51%/yr vs 2.79%/yr for VFIDX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PIFZX charges 0.47%/yr vs 0.10%/yr for VFIDX.

Доходность

Сравнение доходности PIFZX и VFIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIFZX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у VFIDX с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции PIFZX уступали акциям VFIDX по среднегодовой доходности: 2.51% против 2.79% соответственно.

PIFZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.67%
3 года*
5.22%
5 лет*
2.00%
10 лет*
2.51%

VFIDX

1 день
0.11%
1 месяц
0.66%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.50%
1 год
6.64%
3 года*
6.17%
5 лет*
1.43%
10 лет*
2.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIFZX и VFIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIFZX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z		0.70%6.66%4.47%6.20%-6.85%-0.60%5.44%6.76%0.62%2.23%
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		0.42%9.67%3.29%8.63%-13.77%-1.51%10.44%10.50%-0.44%4.28%

Correlation

The correlation between PIFZX and VFIDX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2001 г.

0.81

The correlation between PIFZX and VFIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PIFZX:
PIFZX с PIMSXPIFZX с FPNIXPIFZX с SDMZXPIFZX с DFCFXPIFZX с DFEQXPIFZX с DFAIXPIFZX с PJFAX
Часто сравнивают с VFIDX:
VFIDX с VFSUXVFIDX с BNDXVFIDX с FTHRXVFIDX с VBLAXVFIDX с IGSBVFIDX с VFIJXVFIDX с FSRIX

Доходность на риск

PIFZX vs. VFIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIFZX
Ранг доходности на риск PIFZX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIFZX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIFZX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIFZX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIFZX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIFZX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VFIDX
Ранг доходности на риск VFIDX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIDX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIDX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIDX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIDX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIFZX c VFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIFZXVFIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.59

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
2.40

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.29

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.04

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

7.00

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIFZX vs. VFIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIFZX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа VFIDX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIFZX и VFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIFZXVFIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.59

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.23

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.54

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.88

+0.56

Просадки

Сравнение просадок PIFZX и VFIDX

Максимальная просадка PIFZX за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки VFIDX в -20.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFZX и VFIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIFZXVFIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.46%

-20.14%

+9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-3.34%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.74%

-6.08%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.46%

-20.14%

+9.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.46%

-20.14%

+9.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.06%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-2.60%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.97%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PIFZX и VFIDX

Текущая волатильность для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что PIFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIFZXVFIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.56%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

3.12%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24%

4.29%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

6.39%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.68%

5.20%

-2.52%

Сравнение комиссий PIFZX и VFIDX

PIFZX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VFIDX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIFZX и VFIDX

Дивидендная доходность PIFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности VFIDX в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIFZX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z		4.12%3.99%3.22%2.85%2.24%1.99%2.49%2.85%2.83%2.77%2.65%2.82%
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		5.09%4.91%4.65%3.90%3.20%3.61%5.80%3.13%3.32%3.06%3.94%3.64%

Часто задаваемые вопросы

PIFZX and VFIDX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFIDX has higher volatility (1.56%) compared to PIFZX (0.78%). In terms of maximum drawdown, PIFZX dropped -10.46% vs VFIDX's -20.14%.

PIFZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIFZX и VFIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор