Сравнение PIFZX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
PIFZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 16 дек. 1996 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PIFZX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIFZX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIFZX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z | -0.35% | 6.66% | 4.47% | 6.20% | -6.85% | -0.60% | 5.44% | 6.76% | 0.62% | 2.23% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PIFZX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIFZX имеют среднегодовую доходность 2.49%, а акции DFCFX немного отстают с 2.44%.
PIFZX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 2.49%
DFCFX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIFZX и DFCFX
PIFZX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
PIFZX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
PIFZX
DFCFX
Сравнение PIFZX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIFZX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 2.59 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 2.98 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 3.80 | -2.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.07 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 5.56 | +5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIFZX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.59 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.84 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.78 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PIFZX и DFCFX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIFZX и DFCFX
Дивидендная доходность PIFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIFZX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z | 3.73% | 3.99% | 3.22% | 2.85% | 2.24% | 1.99% | 2.49% | 2.85% | 2.83% | 2.77% | 2.65% | 2.82% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок PIFZX и DFCFX
Максимальная просадка PIFZX за все время составила -10.46%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFZX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIFZX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.46% | -4.27% | -6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -1.03% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.46% | -4.27% | -6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.46% | -4.27% | -6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | 0.00% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -0.26% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.38% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIFZX и DFCFX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PIFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIFZX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.15% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 0.43% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43% | 1.21% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 4.39% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 3.13% | -0.47% |