PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIFZX с FPNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIFZX с FPNIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) и FPA New Income Fund (FPNIX).

PIFZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 16 дек. 1996 г.. FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности PIFZX и FPNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) и FPA New Income Fund (FPNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIFZX и FPNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIFZX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z		-0.35%6.66%4.47%6.20%-6.85%-0.60%5.44%6.76%0.62%2.23%
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.16%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%2.51%3.81%2.30%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, PIFZX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у FPNIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции PIFZX уступали акциям FPNIX по среднегодовой доходности: 2.49% против 2.86% соответственно.

PIFZX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.85%
1 год
4.27%
3 года*
4.88%
5 лет*
1.93%
10 лет*
2.49%

FPNIX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.49%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.98%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z

FPA New Income Fund

Часто сравнивают с PIFZX:
PIFZX с PIMSXPIFZX с SDMZXPIFZX с VFIDXPIFZX с DBLSXPIFZX с DFEQXPIFZX с DFCFXPIFZX с DFAIX
Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с VOOFPNIX с IGSBFPNIX с PBSMXFPNIX с JPLDFPNIX с PSTQXFPNIX с JPST

Сравнение комиссий PIFZX и FPNIX

PIFZX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FPNIX в 0.45%.

PIFZX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z
FPNIX
FPA New Income Fund

Доходность на риск

PIFZX vs. FPNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIFZX
Ранг доходности на риск PIFZX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIFZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIFZX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIFZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIFZX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIFZX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIFZX c FPNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) и FPA New Income Fund (FPNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIFZXFPNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.74

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.59

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.49

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.07

11.01

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIFZX vs. FPNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIFZX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPNIX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIFZX и FPNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIFZXFPNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.74

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.24

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

1.52

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.02

+0.41

Корреляция

Корреляция между PIFZX и FPNIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIFZX и FPNIX

Дивидендная доходность PIFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности FPNIX в 3.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIFZX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z		3.73%3.99%3.22%2.85%2.24%1.99%2.49%2.85%2.83%2.77%2.65%2.82%
FPNIX
FPA New Income Fund		3.81%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PIFZX и FPNIX

Максимальная просадка PIFZX за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки FPNIX в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFZX и FPNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIFZXFPNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.46%

-22.95%

+12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-1.97%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.46%

-4.67%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.46%

-4.67%

-5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.48%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-1.86%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.45%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PIFZX и FPNIX

Текущая волатильность для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) составляет 0.79%, в то время как у FPA New Income Fund (FPNIX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что PIFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIFZXFPNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.10%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

1.64%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43%

2.66%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.90%

2.41%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

1.88%

+0.78%