Сравнение PIFZX с PJFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX).
PIFZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 16 дек. 1996 г.. PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PIFZX и PJFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIFZX и PJFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIFZX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z | -0.26% | 6.66% | 4.47% | 6.20% | -6.85% | -0.60% | 5.44% | 6.76% | 0.62% | 2.23% |
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | -11.09% | 14.53% | 48.10% | 52.76% | -37.89% | 15.65% | 55.66% | 45.04% | -1.24% | 36.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PIFZX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью -11.09%. За последние 10 лет акции PIFZX уступали акциям PJFAX по среднегодовой доходности: 2.50% против 17.93% соответственно.
PIFZX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 2.50%
PJFAX
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -11.09%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIFZX и PJFAX
PIFZX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.
Доходность на риск
PIFZX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск
PIFZX
PJFAX
Сравнение PIFZX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIFZX | PJFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.59 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 1.01 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.14 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 0.73 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 2.47 | +8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIFZX | PJFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.59 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.44 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.75 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.49 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между PIFZX и PJFAX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIFZX и PJFAX
Дивидендная доходность PIFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности PJFAX в 15.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIFZX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z | 3.73% | 3.99% | 3.22% | 2.85% | 2.24% | 1.99% | 2.49% | 2.85% | 2.83% | 2.77% | 2.65% | 2.82% |
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | 15.09% | 13.42% | 24.62% | 7.23% | 2.77% | 14.67% | 9.02% | 16.27% | 6.06% | 5.85% | 4.12% | 6.90% |
Просадки
Сравнение просадок PIFZX и PJFAX
Максимальная просадка PIFZX за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFZX и PJFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIFZX | PJFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.46% | -64.07% | +53.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -17.76% | +16.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.46% | -43.56% | +33.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.46% | -43.56% | +33.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -14.72% | +13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -20.44% | +19.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 5.25% | -4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIFZX и PJFAX
Текущая волатильность для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) составляет 0.78%, в то время как у PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что PIFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIFZX | PJFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 6.98% | -6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 13.06% | -11.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 22.44% | -20.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 24.81% | -21.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 23.97% | -21.31% |