PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEQX с HLLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEQX с HLLVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFEQX (DFA Short-Term Extended Quality Portfolio) and HLLVX (JPMorgan Short Duration Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, DFEQX returned 1.94%/yr vs 2.29%/yr for HLLVX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFEQX charges 0.19%/yr vs 0.34%/yr for HLLVX.

Доходность

Сравнение доходности DFEQX и HLLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEQX показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у HLLVX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции DFEQX уступали акциям HLLVX по среднегодовой доходности: 1.94% против 2.29% соответственно.

DFEQX

1 день
0.10%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.63%
1 год
3.80%
3 года*
4.87%
5 лет*
2.06%
10 лет*
1.94%

HLLVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.71%
1 год
3.62%
3 года*
4.89%
5 лет*
2.39%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEQX и HLLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		1.40%4.27%5.50%5.44%-5.18%-0.60%2.24%4.51%1.34%1.51%
HLLVX
JPMorgan Short Duration Bond Fund		0.36%5.57%5.15%5.40%-3.71%-0.07%4.51%4.26%1.16%0.85%

Correlation

The correlation between DFEQX and HLLVX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.60

The correlation between DFEQX and HLLVX shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

JPMorgan Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с DFEQX:
DFEQX с FISPXDFEQX с PHYQXDFEQX с PRWBXDFEQX с FXAIXDFEQX с VFSUXDFEQX с FUAMXDFEQX с SPGP
Часто сравнивают с HLLVX:
HLLVX с JLGMXHLLVX с VBTLXHLLVX с VHIAXHLLVX с JEPAXHLLVX с SNSAXHLLVX с DFCFXHLLVX с JEPIX

Доходность на риск

DFEQX vs. HLLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEQX
Ранг доходности на риск DFEQX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEQX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEQX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEQX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEQX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEQX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HLLVX
Ранг доходности на риск HLLVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLLVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLLVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLLVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLLVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLLVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEQX c HLLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEQXHLLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
2.55

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.76
4.21

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.15

1.59

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

3.32

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.22

11.01

+10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEQX vs. HLLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEQX на текущий момент составляет 3.61, что выше коэффициента Шарпа HLLVX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEQX и HLLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEQXHLLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

2.55

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.21

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

1.38

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

2.03

-0.89

Просадки

Сравнение просадок DFEQX и HLLVX

Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, что больше максимальной просадки HLLVX в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и HLLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEQXHLLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.40%

-5.77%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-1.09%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.16%

-1.09%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.40%

-5.77%

-2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.40%

-5.77%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.48%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-0.42%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.33%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEQX и HLLVX

DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) имеют волатильность 0.45% и 0.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEQXHLLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

0.43%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

0.99%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07%

1.43%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.08%

1.99%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.69%

1.66%

+0.03%

Сравнение комиссий DFEQX и HLLVX

DFEQX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HLLVX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEQX и HLLVX

Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности HLLVX в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		4.13%3.62%4.40%3.34%1.78%1.05%0.47%2.18%3.14%1.51%1.59%1.72%
HLLVX
JPMorgan Short Duration Bond Fund		3.86%4.21%3.98%2.95%1.45%1.21%2.03%2.40%1.71%1.23%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы

DFEQX and HLLVX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEQX has higher volatility (0.45%) compared to HLLVX (0.43%). In terms of maximum drawdown, DFEQX dropped -8.40% vs HLLVX's -5.77%.

DFEQX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEQX и HLLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор