PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEOX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEOX с SGOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности DFEOX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEOX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		-4.34%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%16.44%30.20%-7.81%20.26%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		1.44%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, DFEOX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции DFEOX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 12.94% против 8.06% соответственно.

DFEOX

1 день
-0.49%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-1.81%
1 год
15.78%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.94%

SGOIX

1 день
0.19%
1 месяц
-10.98%
С начала года
1.44%
6 месяцев
7.39%
1 год
27.04%
3 года*
15.87%
5 лет*
9.77%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с DFEOX:
DFEOX с DFQTXDFEOX с DFACDFEOX с VOODFEOX с DFIEXDFEOX с DFUSXDFEOX с VTIDFEOX с VTCLX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий DFEOX и SGOIX

DFEOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Доходность на риск

DFEOX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEOX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEOXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.97

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.51

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.25

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

9.52

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEOX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEOX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEOX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEOXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.97

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.87

-0.36

Корреляция

Корреляция между DFEOX и SGOIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEOX и SGOIX

Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SGOIX в 8.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		1.12%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.33%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок DFEOX и SGOIX

Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEOXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.77%

-35.54%

-21.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-11.35%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.86%

-21.39%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

-24.79%

-11.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-10.98%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-4.57%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.68%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEOX и SGOIX

Текущая волатильность для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) составляет 4.20%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEOXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.81%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

9.60%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

13.48%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

11.73%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

11.34%

+6.64%