Сравнение DFEOX с FEQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).
DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEOX и FEQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEOX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -1.72% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -1.70% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEOX показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.
DFEOX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.25%
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEOX и FEQHX
DFEOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.
Доходность на риск
DFEOX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
DFEOX
FEQHX
Сравнение DFEOX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEOX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.82 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.84 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 7.27 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEOX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.00 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между DFEOX и FEQHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEOX и FEQHX
Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности FEQHX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEOX и FEQHX
Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и FEQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEOX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.77% | -10.42% | -46.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -7.40% | -5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -5.82% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -2.28% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.87% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEOX и FEQHX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEOX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 3.11% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 6.85% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 11.04% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 11.29% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 11.29% | +6.71% |