PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCOR с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCOR с VTSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DCOR (Dimensional US Core Equity 1 ETF) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, DCOR returned 28.02% vs 29.09% for VTSAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DCOR charges 0.14%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности DCOR и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DCOR показывает доходность 11.56%, а VTSAX немного выше – 11.98%.

DCOR

1 день
-0.64%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.77%
1 год
28.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTSAX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.87%
1 год
29.09%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCOR и VTSAX

2026 (YTD)202520242023
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		11.56%15.96%21.19%7.83%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.98%17.12%23.23%8.32%

Correlation

The correlation between DCOR and VTSAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.98

The correlation between DCOR and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DCOR и VTSAX

Секторы
DCOR
VTSAX

Технологии

29.0%
33.3%

Финансовые услуги

14.6%
11.9%

Промышленность

12.1%
9.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.8%

Коммуникационные услуги

9.1%
10.1%

Здравоохранение

8.7%
9.1%

Энергетика

5.6%
3.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.7%

Сырьевые материалы

2.8%
2.0%

Коммунальные услуги

2.4%
2.7%

Недвижимость

0.2%
2.4%

Технологии

DCOR
29.0%
VTSAX
33.3%

Финансовые услуги

DCOR
14.6%
VTSAX
11.9%

Промышленность

DCOR
12.1%
VTSAX
9.5%

Потребительский циклический сектор

DCOR
10.6%
VTSAX
9.8%

Коммуникационные услуги

DCOR
9.1%
VTSAX
10.1%

Здравоохранение

DCOR
8.7%
VTSAX
9.1%

Энергетика

DCOR
5.6%
VTSAX
3.8%

Потребительский защитный сектор

DCOR
5.0%
VTSAX
4.7%

Сырьевые материалы

DCOR
2.8%
VTSAX
2.0%

Коммунальные услуги

DCOR
2.4%
VTSAX
2.7%

Недвижимость

DCOR
0.2%
VTSAX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity 1 ETF

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DCOR:
DCOR с DFACDCOR с VTIDCOR с DFEOXDCOR с VOODCOR с ^SP500TRDCOR с SPYDCOR с DFUS
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

DCOR vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCOR
Ранг доходности на риск DCOR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCOR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCOR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCOR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCOR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCOR c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCORVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.47

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.36

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.37

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.19

15.56

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCOR vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCOR на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCOR и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCORVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.47

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.47

+0.94

Просадки

Сравнение просадок DCOR и VTSAX

Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCORVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-55.33%

+36.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-8.92%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

0.00%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-9.01%

+6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.93%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DCOR и VTSAX

Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 2.90% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCORVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.95%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

9.19%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

12.19%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

17.36%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

18.41%

-3.26%

Сравнение комиссий DCOR и VTSAX

DCOR берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCOR и VTSAX

Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VTSAX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		0.91%0.97%0.98%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.00%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DCOR and VTSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTSAX has higher volatility (2.95%) compared to DCOR (2.90%). In terms of maximum drawdown, DCOR dropped -19.10% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCOR и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор