Сравнение DCOR с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
DCOR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCOR или VTSAX.
Корреляция
Корреляция между DCOR и VTSAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DCOR и VTSAX
Основные характеристики
DCOR:
1.86
VTSAX:
2.09
DCOR:
2.53
VTSAX:
2.78
DCOR:
1.34
VTSAX:
1.39
DCOR:
2.92
VTSAX:
3.13
DCOR:
11.70
VTSAX:
13.34
DCOR:
2.01%
VTSAX:
2.01%
DCOR:
12.68%
VTSAX:
12.85%
DCOR:
-8.98%
VTSAX:
-55.34%
DCOR:
-4.32%
VTSAX:
-3.10%
Доходность по периодам
С начала года, DCOR показывает доходность 21.68%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 24.80%.
DCOR
21.68%
-1.29%
8.75%
22.20%
N/A
N/A
VTSAX
24.80%
-0.64%
9.96%
25.16%
14.07%
12.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCOR и VTSAX
DCOR берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DCOR c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCOR и VTSAX
Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VTSAX в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 0.60% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 0.93% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DCOR и VTSAX
Максимальная просадка DCOR за все время составила -8.98%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DCOR и VTSAX
Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 3.96% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.