PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN с STX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN с STX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while STX (Seagate Technology plc) is a stock. Over the past 5 years, DFEN returned 29.22%/yr vs 62.01%/yr for STX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и STX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Seagate Technology plc (STX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 238.67%.

DFEN

1 день
-2.71%
1 месяц
9.77%
С начала года
13.12%
6 месяцев
20.44%
1 год
75.01%
3 года*
64.38%
5 лет*
29.22%
10 лет*
—

STX

1 день
7.25%
1 месяц
15.69%
С начала года
238.67%
6 месяцев
225.10%
1 год
640.98%
3 года*
149.80%
5 лет*
62.01%
10 лет*
51.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEN и STX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		13.12%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%
STX
Seagate Technology plc		238.67%225.26%4.06%69.12%-51.42%87.50%10.14%62.14%-2.90%3.52%

Correlation

The correlation between DFEN and STX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.41

The correlation between DFEN and STX shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Seagate Technology plc

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с STX:
STX с WDCSTX с SNDKSTX с SMCISTX с SMHSTX с SPYSTX с VOOSTX с GDDY

Доходность на риск

DFEN vs. STX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
STX
Ранг доходности на риск STX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c STX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFENSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
10.19

-9.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
6.34

-4.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.81

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

31.15

-29.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

90.13

-85.84

DFEN vs. STX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа STX равного 10.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и STX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEN и STX

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, примерно равная максимальной просадке STX в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и STX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFENSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-88.74%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-21.00%

-20.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.13%

-40.00%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.30%

-56.99%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.87%

-1.03%

-24.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.20%

-26.44%

-18.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.99%

7.24%

+10.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и STX

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 27.31% по сравнению с Seagate Technology plc (STX) с волатильностью 19.61%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFENSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.31%

19.61%

+7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.81%

50.59%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.81%

64.18%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.74%

44.86%

+15.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.66%

42.27%

+29.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и STX

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности STX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.89%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%0.00%0.00%
STX
Seagate Technology plc		0.31%1.05%3.27%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%

Часто задаваемые вопросы

DFEN and STX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (27.31%) compared to STX (19.61%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs STX's -88.74%.

STX currently has the higher Sharpe Ratio (10.19 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN и STX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор