Сравнение DFEN с SGMT
DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while SGMT (Sagimet Biosciences Inc.) is a stock. Over the past year, DFEN returned 75.01% vs -21.64% for SGMT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и SGMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у SGMT с доходностью 9.46%.
DFEN
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- 9.77%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 75.01%
- 3 года*
- 64.38%
- 5 лет*
- 29.22%
- 10 лет*
- —
SGMT
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -12.08%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- -21.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFEN и SGMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 13.12% | 156.62% | 27.07% | 16.52% |
SGMT Sagimet Biosciences Inc. | 9.46% | 31.56% | -16.97% | -65.03% |
Correlation
The correlation between DFEN and SGMT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN vs. SGMT — Ранг доходности на риск
DFEN
SGMT
Сравнение DFEN c SGMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Sagimet Biosciences Inc. (SGMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN | SGMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.02 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.45 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | -0.73 | +5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN и SGMT
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, примерно равная максимальной просадке SGMT в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и SGMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN | SGMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -89.69% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -55.57% | +13.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.87% | -64.82% | +38.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.20% | -65.85% | +20.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.99% | 33.91% | -15.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и SGMT
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 27.31% по сравнению с Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) с волатильностью 13.28%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN | SGMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.31% | 13.28% | +14.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.81% | 59.70% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.81% | 100.42% | -34.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.74% | 150.96% | -90.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.66% | 150.96% | -79.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и SGMT
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, тогда как SGMT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 7.89% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
SGMT Sagimet Biosciences Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFEN and SGMT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEN has higher volatility (27.31%) compared to SGMT (13.28%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs SGMT's -89.69%.
DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFEN и SGMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор