PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN с NSSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN с NSSC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, DFEN returned 29.22%/yr vs 17.77%/yr for NSSC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и NSSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у NSSC с доходностью -10.06%.

DFEN

1 день
-2.71%
1 месяц
7.74%
С начала года
13.12%
6 месяцев
20.44%
1 год
76.99%
3 года*
64.38%
5 лет*
29.22%
10 лет*
—

NSSC

1 день
2.59%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-10.06%
6 месяцев
-10.89%
1 год
33.60%
3 года*
-1.04%
5 лет*
17.77%
10 лет*
28.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEN и NSSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		13.12%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		-10.06%19.22%4.97%25.59%9.96%90.62%-10.79%86.60%80.00%-16.67%

Correlation

The correlation between DFEN and NSSC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.33

The correlation between DFEN and NSSC shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Napco Security Technologies, Inc.

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с NSSC:
NSSC с FIXNSSC с SCHGNSSC с CTASNSSC с TQQQNSSC с SCHDNSSC с FTAINSSC с SPY

Доходность на риск

DFEN vs. NSSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NSSC
Ранг доходности на риск NSSC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSSC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSSC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSSC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSSC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSSC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c NSSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFENNSSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.80

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.32

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.31

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

3.54

+0.76

DFEN vs. NSSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа NSSC равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и NSSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEN и NSSC

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, примерно равная максимальной просадке NSSC в -93.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и NSSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFENNSSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-93.20%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-25.72%

-16.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.13%

-65.43%

+22.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.30%

-65.43%

+10.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.87%

-33.82%

+7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.20%

-38.20%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.99%

9.52%

+8.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и NSSC

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 27.31% по сравнению с Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFENNSSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.31%

10.62%

+16.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.81%

32.37%

+23.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.81%

42.31%

+23.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.74%

50.99%

+9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.66%

49.57%

+22.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и NSSC

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности NSSC в 1.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.89%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		1.56%1.31%1.27%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFEN and NSSC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (27.31%) compared to NSSC (10.62%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs NSSC's -93.20%.

DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN и NSSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор