Сравнение DFEN с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
DFEN и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEN и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 5.76% | 125.90% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
DFEN
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -30.69%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 138.06%
- 3 года*
- 59.94%
- 5 лет*
- 32.31%
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEN и NRGU
DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Доходность на риск
DFEN vs. NRGU — Ранг доходности на риск
DFEN
NRGU
Сравнение DFEN c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEN | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 0.79 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.48 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 1.29 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 2.64 | +8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEN | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.79 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.61 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между DFEN и NRGU составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и NRGU
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.44% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEN и NRGU
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEN | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -57.50% | -33.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -55.24% | +13.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.69% | -17.40% | -13.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.53% | -25.38% | -20.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 27.12% | -14.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и NRGU
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 23.31%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEN | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 23.31% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.34% | 50.27% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.19% | 88.18% | -17.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.08% | 87.12% | -28.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.34% | 87.12% | -15.78% |