PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEMX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEMX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEMX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEMX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		1.14%33.57%6.90%13.08%-16.91%2.53%13.89%16.02%-13.62%36.57%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, DFEMX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции DFEMX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 8.54% против 14.40% соответственно.

DFEMX

1 день
-0.99%
1 месяц
-12.13%
С начала года
1.14%
6 месяцев
6.55%
1 год
31.39%
3 года*
15.76%
5 лет*
5.86%
10 лет*
8.54%

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Portfolio

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DFEMX:
DFEMX с DFAEDFEMX с DFIEXDFEMX с FDEMDFEMX с SFENXDFEMX с VWODFEMX с PCYDFEMX с DISVX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий DFEMX и DEMIX

DFEMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio

Доходность на риск

DFEMX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEMX
Ранг доходности на риск DFEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEMX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

3.11

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

3.29

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.51

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

4.81

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

18.57

-9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEMX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEMX на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEMX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

3.11

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.54

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.66

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.44

-0.07

Корреляция

Корреляция между DFEMX и DEMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEMX и DEMIX

Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		2.52%2.55%3.14%3.34%3.90%6.13%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.08%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок DFEMX и DEMIX

Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, примерно равная максимальной просадке DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEMXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-63.15%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-20.32%

+7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-43.95%

+12.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-46.29%

+5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.85%

-19.53%

+6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-18.54%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

5.26%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEMX и DEMIX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) составляет 8.01%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEMXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

19.15%

-11.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

28.50%

-16.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

33.36%

-17.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

23.11%

-7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

21.94%

-5.61%