PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMIX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMIX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMIX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMIX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, DEMIX показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции DEMIX превзошли акции LZEMX по среднегодовой доходности: 14.48% против 9.39% соответственно.

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Emerging Markets Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBPDEMIX с KGIIX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с SCHELZEMX с PZVEX

Сравнение комиссий DEMIX и LZEMX

DEMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

DEMIX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMIX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMIXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.23

2.95

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.37

3.72

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.57

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

3.86

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.15

14.21

+4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMIX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMIX на текущий момент составляет 3.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZEMX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMIX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMIXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

2.95

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.78

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.39

+0.06

Корреляция

Корреляция между DEMIX и LZEMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMIX и LZEMX

Дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.62%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок DEMIX и LZEMX

Максимальная просадка DEMIX за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMIX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMIXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.15%

-60.08%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-10.42%

-9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.95%

-30.55%

-13.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-44.08%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.94%

-9.04%

-9.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.54%

-16.71%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

2.89%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMIX и LZEMX

Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) имеет более высокую волатильность в 19.21% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что DEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMIXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.21%

6.23%

+12.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.39%

9.72%

+18.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.29%

14.30%

+18.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

14.11%

+9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

16.34%

+5.60%