PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMIX с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMIX с EMEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ).

DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г.. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMIX и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMIX и EMEQ

2026 (YTD)20252024
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%-2.95%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-1.16%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEMIX показывает доходность 14.18%, а EMEQ немного ниже – 14.16%.

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Emerging Markets Fund

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBPDEMIX с KGIIX
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDTEMEQ с GDE

Сравнение комиссий DEMIX и EMEQ

DEMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии EMEQ в 0.86%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

DEMIX vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMIX c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMIXEMEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.23

2.78

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.37

3.27

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.48

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

4.68

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.15

18.73

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMIX vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMIX на текущий момент составляет 3.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMEQ равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMIX и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMIXEMEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

2.78

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.88

-1.44

Корреляция

Корреляция между DEMIX и EMEQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMIX и EMEQ

Дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.62%, что больше доходности EMEQ в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMIX и EMEQ

Максимальная просадка DEMIX за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMIX и EMEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMIXEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.15%

-19.99%

-43.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-17.91%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.94%

-12.88%

-6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.54%

-4.09%

-14.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

4.47%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMIX и EMEQ

Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) имеет более высокую волатильность в 19.21% по сравнению с Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что DEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMIXEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.21%

15.38%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.39%

23.91%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.29%

29.87%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

27.51%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

27.51%

-5.57%