Сравнение DEMIX с HLFMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX).
DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г.. HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMIX и HLFMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMIX и HLFMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 14.18% | 86.79% | 6.52% | 17.59% | -28.66% | -2.08% | 26.09% | 24.33% | -17.10% | 41.98% |
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | -0.11% | 16.95% | 8.76% | 10.43% | -18.91% | 10.18% | 0.11% | 10.88% | -15.45% | 25.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMIX показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у HLFMX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции DEMIX превзошли акции HLFMX по среднегодовой доходности: 14.48% против 4.15% соответственно.
DEMIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -17.25%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 42.84%
- 1 год
- 103.49%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 14.48%
HLFMX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 4.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMIX и HLFMX
DEMIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии HLFMX в 1.60%.
Доходность на риск
DEMIX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск
DEMIX
HLFMX
Сравнение DEMIX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMIX | HLFMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.23 | 1.36 | +1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.37 | 1.85 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.27 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 1.41 | +3.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.15 | 5.03 | +14.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMIX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | 1.36 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.35 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.07 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между DEMIX и HLFMX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMIX и HLFMX
Дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.62%, что больше доходности HLFMX в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 16.62% | 18.97% | 1.99% | 2.95% | 1.89% | 3.42% | 0.87% | 0.80% | 0.65% | 1.80% | 0.94% | 0.30% |
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | 3.57% | 3.56% | 1.88% | 1.77% | 2.28% | 0.83% | 1.61% | 1.97% | 1.34% | 1.90% | 1.01% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок DEMIX и HLFMX
Максимальная просадка DEMIX за все время составила -63.15%, примерно равная максимальной просадке HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMIX и HLFMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMIX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.15% | -63.95% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | -11.09% | -9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.95% | -28.37% | -15.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -46.61% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.94% | -9.26% | -9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.54% | -19.38% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 3.11% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMIX и HLFMX
Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) имеет более высокую волатильность в 19.21% по сравнению с Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что DEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMIX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.21% | 6.73% | +12.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.39% | 8.72% | +19.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.29% | 12.03% | +21.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 10.23% | +12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 11.79% | +10.15% |