Сравнение DFEMX с BEMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).
DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEMX и BEMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEMX и BEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 1.14% | 33.57% | 6.90% | 13.08% | -16.91% | 2.53% | 13.89% | 16.02% | -13.62% | 36.57% |
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 2.96% | 47.83% | 4.01% | 22.53% | -15.91% | 1.68% | -6.17% | 18.60% | -15.56% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEMX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции DFEMX превзошли акции BEMIX по среднегодовой доходности: 8.54% против 8.04% соответственно.
DFEMX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -12.13%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 31.39%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 8.54%
BEMIX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 45.15%
- 3 года*
- 21.23%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 8.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEMX и BEMIX
DFEMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.
Доходность на риск
DFEMX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск
DFEMX
BEMIX
Сравнение DFEMX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEMX | BEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 2.57 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 3.24 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.51 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 3.45 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 14.31 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEMX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.57 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.61 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.24 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DFEMX и BEMIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEMX и BEMIX
Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности BEMIX в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 2.52% | 2.55% | 3.14% | 3.34% | 3.90% | 6.13% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.08% |
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 2.09% | 2.15% | 3.04% | 2.45% | 2.86% | 2.31% | 1.31% | 2.56% | 1.55% | 1.41% | 2.20% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок DFEMX и BEMIX
Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и BEMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEMX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -46.05% | -16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -12.07% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.84% | -36.37% | +4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -46.05% | +5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -12.07% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -14.32% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.91% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEMX и BEMIX
DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) имеют волатильность 8.01% и 8.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEMX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 8.42% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 12.56% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 17.37% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 16.15% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 16.96% | -0.63% |