PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEM с XCNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEM с XCNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY).

DFEM и XCNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEM и XCNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEM и XCNY

2026 (YTD)20252024
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		5.34%29.51%-0.09%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.91%20.42%-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у XCNY с доходностью 2.91%.

DFEM

1 день
0.72%
1 месяц
-6.35%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.49%
1 год
33.82%
3 года*
16.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCNY

1 день
0.45%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.91%
6 месяцев
7.19%
1 год
27.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS
Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с AVEEXCNY с BBEMXCNY с BIL

Сравнение комиссий DFEM и XCNY

DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.

DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

DFEM vs. XCNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c XCNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMXCNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.46

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.12

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.32

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

8.97

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEM vs. XCNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCNY равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и XCNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMXCNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.46

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.71

-0.03

Корреляция

Корреляция между DFEM и XCNY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и XCNY

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности XCNY в 2.61%

TTM2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.17%2.32%2.50%2.38%1.99%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.61%2.68%1.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEM и XCNY

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что больше максимальной просадки XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и XCNY.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEMXCNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-19.70%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-11.86%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-8.34%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-4.39%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.07%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и XCNY

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что DFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEMXCNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

8.18%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

12.38%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

18.81%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

17.12%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

17.12%

-0.33%