PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFEM с EMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEM с EMDV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) and EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) are both Emerging Markets Equities funds. DFEM is actively managed, while EMDV is passively managed. Over the past 3 years, DFEM returned 19.58%/yr vs 2.36%/yr for EMDV. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. DFEM charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for EMDV.

Доходность

Сравнение доходности DFEM и EMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у EMDV с доходностью 2.36%.

DFEM

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.05%
6 месяцев
10.52%
С начала года
19.04%
1 год
32.35%
3 года*
19.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.33%

EMDV

1 день
-0.63%
1 месяц
4.52%
6 месяцев
0.54%
С начала года
2.36%
1 год
6.02%
3 года*
2.36%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
1.85%
Всё время*
4.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFEM

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
$42.91M$40.55M$40.33M

EMDV

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
$2.63K$5.33K$10.28K

Сравнение доходности по годам DFEM и EMDV

2026 (YTD)2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		19.04%29.51%7.53%13.91%-9.60%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.36%11.90%0.06%-1.03%-3.33%

Correlation

The correlation between DFEM and EMDV is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г.

0.81

The correlation between DFEM and EMDV shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFEM и EMDV

Секторы
DFEM
EMDV

Технологии

40.4%
22.8%

Финансовые услуги

14.8%
24.0%

Промышленность

10.6%
6.7%

Потребительский циклический сектор

7.9%
6.7%

Сырьевые материалы

7.3%
2.5%

Коммуникационные услуги

5.0%
5.8%

Здравоохранение

3.6%
8.4%

Энергетика

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%
14.4%

Коммунальные услуги

1.9%
8.8%

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

DFEM
40.4%
EMDV
22.8%

Финансовые услуги

DFEM
14.8%
EMDV
24.0%

Промышленность

DFEM
10.6%
EMDV
6.7%

Потребительский циклический сектор

DFEM
7.9%
EMDV
6.7%

Сырьевые материалы

DFEM
7.3%
EMDV
2.5%

Коммуникационные услуги

DFEM
5.0%
EMDV
5.8%

Здравоохранение

DFEM
3.6%
EMDV
8.4%

Энергетика

DFEM
3.4%
EMDV

-

Потребительский защитный сектор

DFEM
3.3%
EMDV
14.4%

Коммунальные услуги

DFEM
1.9%
EMDV
8.8%

Недвижимость

DFEM
1.7%
EMDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS
Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с SCHDEMDV с BDVGEMDV с EMBEMDV с VGTEMDV с NOBL

Доходность на риск

DFEM vs. EMDV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFEM c EMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFEMEMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.52

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
0.81

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.10

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

0.83

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.59

1.98

+5.60

DFEM vs. EMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа EMDV равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и EMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEM и EMDV

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки EMDV в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и EMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEMEMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-39.20%

+18.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-7.24%

-6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.09%

-20.71%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-13.79%

+6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-13.59%

+8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

3.05%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и EMDV

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что DFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEMEMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

3.11%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

9.92%

+10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

11.70%

+10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

15.42%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

17.98%

+0.22%

Сравнение комиссий DFEM и EMDV

DFEM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMDV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и EMDV

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что сопоставимо с доходностью EMDV в 1.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		1.90%2.32%2.50%2.38%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		1.89%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%

Часто задаваемые вопросы

DFEM and EMDV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEM has higher volatility (7.83%) compared to EMDV (3.11%). In terms of maximum drawdown, DFEM dropped -20.82% vs EMDV's -39.20%.

On 3-year performance, DFEM leads with 19.58% vs 2.36% for EMDV. On fees, DFEM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EMDV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEM has performed better with a 19.58% return vs 2.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for EMDV.

DFEM and EMDV have nearly identical dividend yields, around 1.90%.

They also come from different issuers: Dimensional and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for DFEM and 0.60% for EMDV.

DFEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEM и EMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор