PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFEM с DIEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFEM и DIEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEM и DIEM


2026 (YTD)2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
4.58%29.51%7.53%13.91%-8.69%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
5.34%30.81%12.29%15.41%-9.18%

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у DIEM с доходностью 5.34%.


DFEM

1 день
3.38%
1 месяц
-8.36%
С начала года
4.58%
6 месяцев
8.55%
1 год
33.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
10 лет*

DIEM

1 день
3.69%
1 месяц
-8.22%
С начала года
5.34%
6 месяцев
11.28%
1 год
34.56%
3 года*
19.05%
5 лет*
7.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Сравнение комиссий DFEM и DIEM

DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.


Доходность на риск

DFEM vs. DIEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина

DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c DIEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFEMDIEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.88

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.51

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

2.79

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

11.28

-0.78

DFEM vs. DIEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIEM равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и DIEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFEMDIEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.88

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.42

+0.25

Корреляция

Корреляция между DFEM и DIEM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и DIEM

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности DIEM в 2.90%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
2.18%2.32%2.50%2.38%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
2.90%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%

Просадки

Сравнение просадок DFEM и DIEM

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и DIEM.


Загрузка...

Показатели просадок


DFEMDIEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-38.61%

+17.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-12.33%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-9.09%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-9.86%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.05%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и DIEM

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что DFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFEMDIEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

9.47%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

13.43%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

18.43%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

16.38%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

17.41%

-0.61%