Сравнение DFEM с DIEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM).
DFEM и DIEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. DIEM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEM и DIEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEM и DIEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 4.58% | 29.51% | 7.53% | 13.91% | -8.69% |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 5.34% | 30.81% | 12.29% | 15.41% | -9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEM показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у DIEM с доходностью 5.34%.
DFEM
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -8.36%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIEM
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 34.56%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEM и DIEM
DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.
Доходность на риск
DFEM vs. DIEM — Ранг доходности на риск
DFEM
DIEM
Сравнение DFEM c DIEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEM | DIEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.88 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.51 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.79 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 11.28 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEM | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.88 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.42 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между DFEM и DIEM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEM и DIEM
Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности DIEM в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 2.18% | 2.32% | 2.50% | 2.38% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 2.90% | 2.99% | 4.92% | 4.45% | 6.31% | 4.06% | 2.75% | 5.98% | 3.87% | 2.61% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок DFEM и DIEM
Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и DIEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEM | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -38.61% | +17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -12.33% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -9.09% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -9.86% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.05% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEM и DIEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что DFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEM | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 9.47% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 13.43% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 18.43% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 16.38% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 17.41% | -0.61% |