PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEM с AVXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEM с AVXC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC).

DFEM и AVXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. AVXC - это пассивный фонд от Avantis Investors, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets IMI. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEM и AVXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEM и AVXC

2026 (YTD)20252024
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		4.58%29.51%4.99%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		6.08%31.45%-0.80%

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у AVXC с доходностью 6.08%.

DFEM

1 день
3.38%
1 месяц
-8.36%
С начала года
4.58%
6 месяцев
8.55%
1 год
33.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVXC

1 день
3.79%
1 месяц
-10.21%
С начала года
6.08%
6 месяцев
14.48%
1 год
42.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS
Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с HEFAAVXC с DAADXAVXC с AVDV

Сравнение комиссий DFEM и AVXC

DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVXC в 0.33%.

DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Доходность на риск

DFEM vs. AVXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c AVXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMAVXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.18

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.82

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

2.94

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

12.26

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEM vs. AVXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVXC равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и AVXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMAVXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.18

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.01

-0.35

Корреляция

Корреляция между DFEM и AVXC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и AVXC

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности AVXC в 1.89%

TTM2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.18%2.32%2.50%2.38%1.99%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.89%1.97%1.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEM и AVXC

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, примерно равная максимальной просадке AVXC в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и AVXC.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEMAVXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-20.44%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-14.04%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-10.78%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-3.92%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.36%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и AVXC

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) составляет 10.03%, в то время как у Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что DFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEMAVXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

10.67%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

14.72%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

19.40%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

17.27%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

17.27%

-0.47%