Сравнение DFELX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
DFELX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 июл. 1996 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFELX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFELX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | -4.66% | 16.16% | 24.57% | 26.57% | -22.41% | -18.25% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DFELX показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
DFELX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 8.99%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFELX и SVPFX
DFELX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
DFELX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
DFELX
SVPFX
Сравнение DFELX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFELX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.48 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.66 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.61 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 3.32 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFELX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.48 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFELX и SVPFX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFELX и SVPFX
Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.29%, что больше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | 18.29% | 17.26% | 3.77% | 3.00% | 1.76% | 1.21% | 7.55% | 9.97% | 7.79% | 16.57% | 3.36% | 6.99% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFELX и SVPFX
Максимальная просадка DFELX за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFELX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFELX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -6.37% | -49.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -5.22% | -7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -0.35% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -1.99% | -10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 0.98% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFELX и SVPFX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что DFELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFELX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 0.85% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 1.37% | +8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 8.01% | +11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 5.59% | +16.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 5.59% | +14.75% |