Сравнение DFELX с SSEYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX).
DFELX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 июл. 1996 г.. SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DFELX и SSEYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFELX и SSEYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | -4.66% | 16.16% | 24.57% | 26.57% | -22.41% | -10.98% | 18.48% | 32.76% | -5.48% | 20.57% |
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | -4.34% | 17.52% | 25.01% | 26.29% | -18.18% | 28.58% | 18.28% | 31.42% | -4.54% | 21.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DFELX показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у SSEYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции DFELX уступали акциям SSEYX по среднегодовой доходности: 8.99% против 13.99% соответственно.
DFELX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 8.99%
SSEYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFELX и SSEYX
DFELX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFELX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск
DFELX
SSEYX
Сравнение DFELX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFELX | SSEYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.47 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.50 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 7.19 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFELX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.70 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.78 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.72 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между DFELX и SSEYX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFELX и SSEYX
Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.29%, что больше доходности SSEYX в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | 18.29% | 17.26% | 3.77% | 3.00% | 1.76% | 1.21% | 7.55% | 9.97% | 7.79% | 16.57% | 3.36% | 6.99% |
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | 1.45% | 1.38% | 1.93% | 1.46% | 1.57% | 2.48% | 3.63% | 2.36% | 5.91% | 5.37% | 2.29% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок DFELX и SSEYX
Максимальная просадка DFELX за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFELX и SSEYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFELX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -33.75% | -21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -12.10% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.14% | -24.52% | -24.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.14% | -33.75% | -15.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -6.22% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -4.14% | -8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.52% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFELX и SSEYX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) имеют волатильность 5.38% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFELX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.34% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 9.51% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 18.29% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 16.92% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 18.05% | +2.29% |