PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFELX с RCKSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFELX с RCKSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX).

DFELX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 июл. 1996 г.. RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DFELX и RCKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFELX и RCKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio		-4.66%16.16%24.57%26.57%-22.41%-10.98%18.48%32.76%-5.48%20.57%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		7.71%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%19.05%-2.14%22.69%

Доходность по периодам

С начала года, DFELX показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции DFELX уступали акциям RCKSX по среднегодовой доходности: 8.99% против 10.38% соответственно.

DFELX

1 день
2.86%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-4.66%
6 месяцев
-2.70%
1 год
15.82%
3 года*
17.44%
5 лет*
2.37%
10 лет*
8.99%

RCKSX

1 день
1.56%
1 месяц
-1.74%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.21%
1 год
22.14%
3 года*
17.13%
5 лет*
5.93%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio

Rock Oak Core Growth Fund

Часто сравнивают с DFELX:
DFELX с SCHBDFELX с VOODFELX с SPYDFELX с DFCEXDFELX с DFFVXDFELX с DFEOXDFELX с DFIEX
Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с SWPPXRCKSX с LMISXRCKSX с LOGSXRCKSX с RIVSXRCKSX с BOGSXRCKSX с PRBLXRCKSX с FSKAX

Сравнение комиссий DFELX и RCKSX

DFELX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.

RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio

Доходность на риск

DFELX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFELX
Ранг доходности на риск DFELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFELX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFELX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFELX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFELX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFELX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFELX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFELXRCKSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.40

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.06

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

2.09

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

10.93

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFELX vs. RCKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFELX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа RCKSX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFELX и RCKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFELXRCKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.40

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.38

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.37

+0.04

Корреляция

Корреляция между DFELX и RCKSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFELX и RCKSX

Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.29%, что больше доходности RCKSX в 5.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio		18.29%17.26%3.77%3.00%1.76%1.21%7.55%9.97%7.79%16.57%3.36%6.99%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.81%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%

Просадки

Сравнение просадок DFELX и RCKSX

Максимальная просадка DFELX за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFELX и RCKSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFELXRCKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-57.88%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-11.29%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.14%

-23.50%

-25.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.14%

-33.10%

-16.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-1.74%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.77%

-9.58%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.16%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DFELX и RCKSX

DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что DFELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFELXRCKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

3.72%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

8.88%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

16.40%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.76%

15.78%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

17.59%

+2.75%