Сравнение DFELX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Pin Oak Equity (POGSX).
DFELX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 июл. 1996 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFELX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFELX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | -4.66% | 16.16% | 24.57% | 26.57% | -22.41% | -10.98% | 18.48% | 32.76% | -5.48% | 20.57% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DFELX показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции DFELX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 8.99% против 13.32% соответственно.
DFELX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 8.99%
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFELX и POGSX
DFELX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
DFELX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
DFELX
POGSX
Сравнение DFELX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFELX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.85 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.90 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 3.38 | -2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 13.83 | -11.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFELX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.85 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.64 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.72 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.30 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFELX и POGSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFELX и POGSX
Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.29%, что больше доходности POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | 18.29% | 17.26% | 3.77% | 3.00% | 1.76% | 1.21% | 7.55% | 9.97% | 7.79% | 16.57% | 3.36% | 6.99% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок DFELX и POGSX
Максимальная просадка DFELX за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFELX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFELX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -89.46% | +33.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -10.96% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.14% | -29.81% | -19.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.14% | -33.05% | -16.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -5.97% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -36.91% | +24.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.68% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFELX и POGSX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что DFELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFELX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.50% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 13.08% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 19.70% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 17.88% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 18.57% | +1.77% |