PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFELX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFELX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

DFELX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 июл. 1996 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности DFELX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFELX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio		-4.66%16.16%24.57%26.57%-22.41%-10.98%18.48%32.76%-5.48%20.57%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, DFELX показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции DFELX уступали акциям MUHLX по среднегодовой доходности: 8.99% против 10.68% соответственно.

DFELX

1 день
2.86%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-4.66%
6 месяцев
-2.70%
1 год
15.82%
3 года*
17.44%
5 лет*
2.37%
10 лет*
8.99%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с DFELX:
DFELX с SCHBDFELX с VOODFELX с SPYDFELX с DFCEXDFELX с DFFVXDFELX с DFEOXDFELX с DFIEX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий DFELX и MUHLX

DFELX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio

Доходность на риск

DFELX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFELX
Ранг доходности на риск DFELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFELX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFELX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFELX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFELX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFELX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFELX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFELXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.42

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.97

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

2.37

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

8.57

-6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFELX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFELX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFELX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFELXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.42

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.82

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.51

-0.11

Корреляция

Корреляция между DFELX и MUHLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFELX и MUHLX

Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.29%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio		18.29%17.26%3.77%3.00%1.76%1.21%7.55%9.97%7.79%16.57%3.36%6.99%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок DFELX и MUHLX

Максимальная просадка DFELX за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFELX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFELXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-62.05%

+6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-10.23%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.14%

-18.63%

-30.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.14%

-40.85%

-8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-5.65%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.77%

-10.81%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.83%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DFELX и MUHLX

Текущая волатильность для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) составляет 5.38%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что DFELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFELXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

6.01%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

12.06%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

16.85%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.76%

14.77%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

17.04%

+3.30%