Сравнение DFELX с FSKAX
DFELX (DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DFELX returned 10.04%/yr vs 14.62%/yr for FSKAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFELX charges 0.15%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.
Доходность
Сравнение доходности DFELX и FSKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFELX показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 11.25%. За последние 10 лет акции DFELX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 10.04% против 14.62% соответственно.
DFELX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- 10.50%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 10.04%
FSKAX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 9.12%
- С начала года
- 11.25%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 14.62%
Сравнение доходности по годам DFELX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | 10.50% | 16.16% | 24.57% | 26.57% | -22.41% | -10.98% | 18.48% | 32.76% | -5.48% | 20.57% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 11.25% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Correlation
The correlation between DFELX and FSKAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г. | 0.97 |
The correlation between DFELX and FSKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFELX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
DFELX
FSKAX
Сравнение DFELX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFELX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.47 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 10.77 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFELX и FSKAX
Максимальная просадка DFELX за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFELX и FSKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFELX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -35.01% | -20.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -8.92% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.27% | -19.43% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.14% | -25.39% | -23.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.14% | -35.01% | -14.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.75% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -4.00% | -8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.04% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFELX и FSKAX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что DFELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFELX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.25% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 10.23% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 12.93% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.85% | 17.52% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 18.43% | +1.90% |
Сравнение комиссий DFELX и FSKAX
DFELX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFELX и FSKAX
Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.04%, что больше доходности FSKAX в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | 17.04% | 17.26% | 3.77% | 3.00% | 1.76% | 1.21% | 7.55% | 9.97% | 7.79% | 16.57% | 3.36% | 6.99% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.94% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, DFELX and FSKAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFELX has higher volatility (3.44%) compared to FSKAX (3.25%). In terms of maximum drawdown, DFELX dropped -55.54% vs FSKAX's -35.01%.
DFELX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFELX и FSKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор