Сравнение DFELX с FLCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).
DFELX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 июл. 1996 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFELX и FLCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFELX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | -4.66% | 16.16% | 24.57% | 26.57% | -22.41% | -10.98% | 18.48% | 32.76% | -5.48% | 20.57% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | -4.33% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 21.74% |
Доходность по периодам
С начала года, DFELX показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции DFELX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 8.99% против 14.08% соответственно.
DFELX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 8.99%
FLCPX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFELX и FLCPX
DFELX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFELX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
DFELX
FLCPX
Сравнение DFELX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFELX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.98 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.50 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.33 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 6.39 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFELX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.98 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.70 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.78 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.84 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между DFELX и FLCPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFELX и FLCPX
Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.29%, что больше доходности FLCPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | 18.29% | 17.26% | 3.77% | 3.00% | 1.76% | 1.21% | 7.55% | 9.97% | 7.79% | 16.57% | 3.36% | 6.99% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.59% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFELX и FLCPX
Максимальная просадка DFELX за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFELX и FLCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFELX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -33.87% | -21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -12.14% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.14% | -24.40% | -24.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.14% | -33.87% | -15.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -6.23% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -4.24% | -8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.53% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFELX и FLCPX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 5.38% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFELX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.34% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 9.53% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 18.33% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 17.08% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 18.15% | +2.19% |