PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFELX с AFNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFELX и AFNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


DFELX

1 день
0.43%
1 месяц
3.28%
С начала года
11.26%
6 месяцев
10.82%
1 год
27.78%
3 года*
21.99%
5 лет*
4.43%
10 лет*
10.44%

AFNIX

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFELX и AFNIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio
11.26%16.16%24.57%26.57%-22.41%-10.98%18.48%32.76%-5.48%20.57%
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I
1.74%11.36%16.23%6.59%-8.77%25.23%6.60%25.71%-1.98%19.51%

Correlation

The correlation between DFELX and AFNIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.87

Over the past year, the correlation between DFELX and AFNIX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I

Доходность на риск

DFELX vs. AFNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFELX
Ранг доходности на риск DFELX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFELX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFELX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFELX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFELX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFELX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

AFNIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFELX c AFNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFELXAFNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

DFELX vs. AFNIX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFELXAFNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

Просадки

Сравнение просадок DFELX и AFNIX


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFELXAFNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DFELX и AFNIX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFELXAFNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

Сравнение комиссий DFELX и AFNIX

DFELX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AFNIX в 0.83%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFELX и AFNIX

Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.67%, что меньше доходности AFNIX в 31.18%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I
31.18%14.13%6.88%3.43%4.61%1.78%1.75%2.13%2.04%1.72%1.79%2.66%
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio
15.67%17.26%3.77%3.00%1.76%1.21%7.55%9.97%7.79%16.57%3.36%6.99%

Часто задаваемые вопросы


DFELX and AFNIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFELX и AFNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор