PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFE с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFE с USFR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

DFE и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DFE и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFE и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		-0.10%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-21.23%32.71%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, DFE показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции DFE превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 6.62% против 2.41% соответственно.

DFE

1 день
3.45%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
3.19%
1 год
22.70%
3 года*
12.12%
5 лет*
4.86%
10 лет*
6.62%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с GALDFE с ALTYDFE с HEDJDFE с VGKDFE с FDDDFE с QGRW
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий DFE и USFR

DFE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

DFE vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFE c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

14.37

-13.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

42.77

-40.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

10.64

-9.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

103.73

-101.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

661.88

-655.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFE vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFE на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFE и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

14.37

-13.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

8.63

-8.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

3.00

-2.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.57

-1.29

Корреляция

Корреляция между DFE и USFR составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFE и USFR

Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		4.10%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFE и USFR

Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-1.36%

-68.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-0.04%

-11.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-0.18%

-40.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.66%

-0.80%

-48.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

0.00%

-7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.87%

-0.16%

-17.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

0.01%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DFE и USFR

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что DFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

0.09%

+7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

0.19%

+10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

0.29%

+16.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

0.41%

+18.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

0.81%

+18.89%